27 OCT 2022 (NewsRx) – Par un journaliste de presse, rédacteur en chef adjoint de Economics Daily Report – Les derniers résultats d’une étude sur l’investissement ont été publiés. Selon des reportages des éditeurs de NewsRx de Duisburg, en Allemagne, la recherche a déclaré: «Nous fournissons un premier aperçu des échanges sur le marché secondaire, des déterminants de la liquidité et de la prime de liquidité des obligations catastrophe. Sur la base des données de transaction TRACE (Trade Reporting and Compliance Engine), nous constatons que pendant la saison des ouragans, les cat bonds se négocient moins fréquemment et proches de l’échéance plus fréquemment.
Le soutien financier pour cette recherche est venu de la Société allemande des sciences de l’assurance.
Nos journalistes ont reçu une citation de l’étude de l’Université de Duisburg-Essen : « L’activité commerciale montre que le marché est dominé par des courtiers sans leurs propres actions. La liquidité est élevée pendant les périodes de forte activité de négociation sur le marché global et dans les obligations à faible risque de défaut ou proches de l’échéance, ce qui entraîne une baisse des coûts de traitement des commandes.
Selon les éditeurs de nouvelles, la recherche a conclu: «Enfin, en utilisant les écarts acheteur-vendeur réalisés comme mesure de la liquidité, nous constatons qu’en moyenne 21% de l’écart de rendement observable sur le marché des obligations cat est attribuable à la prime de liquidité, de l’ordre de jusqu’à. à 141 points de base pour les obligations risquées.
Cette recherche a été évaluée par des pairs.
Pour plus d’informations sur cette étude, voir : Trading and Liquidity in the Cat Bond Market. Journal des risques et des assurances2022. Journal des risques et des assurances peut être contacté à : Wiley, 111 River St, Hoboken 07030-5774, NJ, États-Unis. (Wiley-Blackwell – http://www.wiley.com/; Journal of Risk & Insurance – http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1539-6975)
Nos journalistes rapportent que vous pouvez obtenir plus d’informations en contactant Martin Hibbeln, Université de Duisburg-Essen, Mercator Sch Management, Lotharstr 65, D-47057 Duisburg, Allemagne.
L’identifiant d’objet direct (DOI) pour ces informations supplémentaires est : https://doi.org/10.1111/jori.12407. Ce DOI est un lien vers un document électronique en ligne gratuit ou payant qui peut être votre source directe pour un article de revue et sa citation.
(Nos rapports fournissent des informations factuelles sur la recherche et les découvertes du monde entier.)
