Nous sommes peut-être dans un hiver crypto, mais il y a des signes d’activité dans le nord gelé. Non seulement Barclays vient de prendre une participation dans dépositaire crypto Cuivre, mais les gens continuent de passer de la finance traditionnelle au secteur de la cryptographie. Mais n’appelez pas cela crypto.
“Nous ciblons les clients institutionnels et nous nous référons donc aux actifs numériques”, explique Katia Babbar, co-fondatrice d’Immersive Finance, une nouvelle plateforme de produits dérivés pour l’industrie de la cryptographie. “Nous construisons un système de gestion des risques pour les actifs numériques et la finance décentralisée.”
Babbar a une grande expérience de la nomenclature dans la finance traditionnelle : elle était auparavant directrice générale et responsable du trading électronique des devises à la Lloyds Bank à Londres. Son co-fondateur, William McGhee, a lui aussi un pedigree financier traditionnel : il était dernièrement chercheur quantitatif senior chez Citadelle Europe, après avoir été responsable mondial de l’analyse quantitative et responsable mondial de l’apprentissage automatique pour le commerce électronique chez NatWest Markets. “Nous avons tous deux construit des modèles de produits dérivés et des systèmes de gestion des risques dérivés et avons passé notre carrière à travailler avec des traders pour trouver de la valeur », déclare McGhee.
Immersive Finance est en préparation depuis plus de six mois, et Babbar affirme que les récentes tribulations sur le marché de la cryptographie le rendent plus pertinent que moins pertinent. “Avant le crash, les spreads étaient bons et il était moins nécessaire d’être diligent en matière de gestion des risques. Maintenant, nous sommes dans un scénario différent où l’examen des risques est primordial.” Les fondateurs du fonds spéculatif crypto en faillite 3 Arrows Capital seraient sans aucun doute d’accord : “RLes départements des risques étaient très détendus à propos du type de risques que nous prenions », ont-ils déclaré. Bloomberg La semaine dernière.
Babbar et McGhee ont déjà construit une suite de modèles de risque pour le trading de dérivés d’actifs numériques. “Ce n’est pas un ascenseur et un déplacement – vous ne pouvez pas prendre des modèles qui fonctionnent dans FX et les déplacer vers la cryptographie “, explique McGhee. L’intention est de permettre aux clients de négocier des dérivés cryptographiques sans l’énorme investissement dans l’infrastructure de risque qui est généralement associée aux livres sur les dérivés. .
McGhee est l’auteur d’articles sur l’utilisation de l’IA pour générer des modèles de risque, et l’apprentissage automatique a été intégré aux produits d’Immersive Finance. Étant donné que les actifs numériques en sont encore à leurs balbutiements, il a été nécessaire de générer des ensembles de données synthétiques sur lesquels exécuter les modèles. L’IA a également été utilisée pour rendre les modèles plus rapides.
Jusqu’à présent, McGhee et Babbar ont cinq personnes dans leur équipe de base. D’autres embauches sont probables : “Nous allons nous développer à Londres et à New York”, déclare Babbar.
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